Система управления рисками

Управление рисками в ОАО "Банк развития Республики Беларусь" является составной частью корпоративной культуры и позволяет обеспечить финансовую надежность Банка для реализации стратегических целей, поставленных акционерами.

В основу системы управления рисками Банка положены требования Национального банка Республики Беларусь, рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору и разработки международной банковской практики в данном направлении.

Сформированная в Банке система управления рисками базируется на следующих основных принципах:

• Принцип осведомленности. Банк осведомлен обо всех основных присущих банковской деятельности рисках, перечень данных рисков утвержден Правлением Банка. Принятие решений о проведении любой операции (сделки) осуществляется после всестороннего анализа рисков, возникающих в результате совершения такой операции (сделки). Каждый работник Банка осведомлен о действующей в Банке системе управления рисками и участвует в процессе управления рисками в рамках выполняемых им должностных обязанностей.
• Принцип адекватности. Сформированная в Банке организационно-функциональная структура, применяемые процедуры и инструменты риск-менеджмента адекватны масштабу и сложности осуществляемых банковских операций и иной деятельности.
• Принцип распределения функций, полномочий и ответственности, в том числе на основе системы «трех линий защиты от рисков»:

1-ая линия защиты от рисков – структурные подразделения (работники), совершающие операции (выполняющие функции), подверженные рискам, и отвечающие за генерируемые в процессе совершения операций (выполнения функций) риски в пределах возложенных на них обязанностей и предоставленных полномочий;

2-ая линия защиты от рисков – структурные подразделения (работники), ответственные за разработку в Банке локальных правовых актов, направленных на формирование системного подхода к управлению рисками; внутренний мониторинг и контроль рисков со стороны структурных подразделений (работников), независимых от бизнес-подразделений;

3-я линия защиты от рисков – структурное подразделение, выполняющее функции внутреннего аудита в Банке, осуществляющее периодическую оценку эффективности системы управления рисками и информирующее органы управления (должностных лиц) Банка об установленных недостатках в функционировании системы управления рисками.

Банк обеспечивает постоянное участие уполномоченных органов в организации и функционировании системы управления рисками, а также четкое распределение полномочий по управлению рисками и ответственности между Наблюдательным советом Банка, Комитетом по рискам Наблюдательного совета Банка, Комитетом по аудиту Наблюдательного совета , Комитетом по бюджету, вознаграждениям и назначениям Наблюдательного совета Банка, Комитетом по стратегическому развитию Наблюдательного совета Банка, Правлением Банка, иными коллегиальными органами и должностными лицами Банка, подразделением риск-менеджмента, подразделениями, генерирующими риски, и взаимодействие между всеми указанными участниками процесса управления рисками.

• Принцип исключения конфликта интересов. Обеспечение организации системы управления рисками в Банке осуществляется с учетом исключения конфликта интересов и условий его возникновения, а также реализации мер по управлению конфликтом интересов.
• Принцип ограничения рисков с применением лимитов и разделения полномочий. Уровень одобрения (согласования) операции (сделки) зависит от величины присущего ей риска (чем выше риск, тем выше уровень принятия решения о возможности ее совершения).
• Принцип непрерывности и интеграции. Управление рисками является непрерывным процессом, интегрированным в бизнес-процессы Банка.
• Принцип комплексности. Банк обеспечивает формирование комплексной системы управления рисками, которые могут оказывать влияние на деятельность Банка. Координация деятельности по управлению всеми рисками Банка осуществляется подразделением риск-менеджмента, непосредственно подчиняющимся должностному лицу, ответственному за управление рисками в Банке.
• Принцип информированности и дальнейшего совершенствования системы управления рисками. В Банке формируется система управленческой отчетности о функционировании системы управления рисками, посредством которой с установленной периодичностью осуществляются:

информирование органов управления Банком;

принятие управленческих решений, направленных на оптимизацию присущих рисков;

развитие системы управления рисками.

Банк в своей деятельности сталкивается с основными видами банковских рисков, такими как кредитный риск, страновой риск, рыночный риск, процентный риск банковского портфеля, риск ликвидности, операционный риск, стратегический риск, риск потери деловой репутации, риск концентрации.

Организационно-функциональная структура системы управления рисками, генерируемые ею информационные потоки, распределение областей ответственности и полномочий должностных лиц, порядок их осуществления, порядок взаимодействия между подразделениями, подчиненность и подотчетность подразделения риск-менеджмента, порядок информационного обеспечения подразделений, ответственных за принимаемые риски, по вопросам управления рисками, порядок принятия решений организовываются Банком таким образом, чтобы исключить конфликт интересов, в том числе между подразделением риск-менеджмента и подразделениями, генерирующими эти риски, а также подразделением, осуществляющим внутренний контроль в Банке.

В организационную структуру системы управления рисками входят: Наблюдательный совет Банка, Комитет по рискам Наблюдательного совета Банка, Комитет по аудиту Наблюдательного совета Банка, Комитет по стратегическому развитию Наблюдательного совета Банка, Комитет по бюджету, вознаграждениям и назначениям Наблюдательного совета Банка, Правление Банка, Финансовый комитет Банка, Кредитный комитет Банка (Кредитный комитет филиала), Комитет по работе с проблемными активами Банка, Комитет по классификации активов Банка, Комитет по информационным технологиям Банка, должностное лицо, ответственное за управление рисками, подразделение риск-менеджмента, подразделение внутреннего контроля, сектор комплаенс контроля финансовых операций, служба аудита, структурные подразделения.

По согласованию с Наблюдательным советом (решение от 28.02.2023 №10) Заместитель Председателя Правления Панкевич К.А. назначен должностным лицом, ответственным за управление рисками.

Банк осуществляет процесс управления рисками путем постоянной идентификации, оценки, внутреннего мониторинга, ограничения и контроля принимаемых рисков. Методологические подходы по управлению рисками, описание методик, моделей, состав управленческой риск-отчетности конкретизируются в отдельных локальных нормативных правовых актах Банка.